Subpackages

czsc Package

Functions

cal_trade_price(bars[, decimals])

计算给定品种基础周期K线数据的交易价格

calculate_bi_info(bars, **kwargs)

计算笔的特征

check_abnormal_volume(df, **kwargs)

检查是否存在异常成交量。

check_freq_and_market(time_seq[, freq])

检查时间序列是否为同一周期，是否为同一市场

check_high_low(df)

检查是否存在 high < low 的情况。

check_price_gap(df, **kwargs)

检查是否存在超过阈值的大幅度缺口。

check_signals_acc(bars, signals_config[, ...])

输入基础周期K线和想要验证的信号，输出信号识别结果的快照

check_zero_volume(df)

计算零成交量的K线占比。

clear_cache([path, subs, recreate])

清空缓存文件夹

clear_strategy(strategy_name[, redis_url, ...])

删除策略所有记录

combine_dates_and_pairs(dates, pairs, ...)

结合大盘日期择时和择时策略开平交易进行分析

combine_holds_and_pairs(holds, pairs, ...)

结合股票池和择时策略开平交易进行分析

create_grid_params([prefix, multiply])

创建 grid search 参数组合

cross_sectional_ic(df[, x_col, y_col, method])

分析 df 中 x_col 和 y_col 列的截面相关性（IC）

cross_sectional_ranker(df, x_cols, y_col, ...)

截面打分排序

daily_performance(daily_returns)

采用单利计算日收益数据的各项指标

dill_dump(data, file)

dill_load(file)

disk_cache([path, suffix, ttl])

缓存装饰器，支持多种数据格式

empty_cache_path()

feature_adjust(df, fcol, method, **kwargs)

特征调整函数：对特征进行调整，使其符合持仓权重的定义

feture_cross_layering(df, x_col, **kwargs)

对因子数据在时间截面上进行分层处理

find_most_similarity(vector, matrix[, n, metric])

寻找向量在矩阵中最相似的n个向量

format_standard_kline(df, freq)

格式化标准K线数据为 CZSC 标准数据结构 RawBar 列表

freq_end_time(dt, freq[, market])

A股与期货市场精确的获取 dt 对应的K线周期结束时间

freqs_sorted(freqs)

K线周期列表排序并去重，第一个元素是基础周期

generate_czsc_signals(bars, signals_config)

使用 CzscSignals 生成信号

get_dir_size(path)

获取目录大小，单位：Bytes

get_ensemble_weight(trader[, method])

获取 CzscTrader 中所有 positions 按照 method 方法集成之后的权重

get_heartbeat_time([strategy_name, ...])

获取策略的最近一次心跳时间

get_intraday_times([freq, market])

获取指定市场的交易时间段

get_py_namespace(file_py[, keys])

获取 python 脚本文件中的 namespace

get_signals_config(signals_seq[, signals_module])

获取信号列表对应的信号函数配置

get_signals_freqs(signals_seq)

获取信号列表对应的K线周期列表

get_strategy_mates([redis_url, ...])

获取Redis中的策略元数据

get_strategy_weights(strategy_name[, ...])

获取策略的持仓权重

get_sub_elements(elements[, di, n])

获取截止到倒数第 di 个元素的前 n 个元素

get_trading_dates(sdt[, edt])

获取两个日期之间的所有交易日

get_unique_signals(bars, signals_config, ...)

获取信号函数中定义的所有信号列表

get_url_token(url)

获取指定 URL 数据接口的凭证码

holds_concepts_effect(holds, concepts[, ...])

股票持仓列表的板块效应

holds_performance(df, **kwargs)

组合持仓权重表现

import_by_name(name)

通过字符串导入模块、类、函数

index_composition(klines[, weights, base_point])

设置基点，按收益率加权合成指数

is_event_feature(df, col, **kwargs)

事件类因子的判断函数

is_trading_date([date])

判断是否是交易日

is_trading_time([dt, market])

判断指定时间是否是交易时间

long_short_equity(factors, returns[, ...])

根据截面因子值与收益率，回测分析多空对冲组合的收益率

net_value_stats(nv[, exclude_zero, sub_cost])

统计净值曲线的年化收益、夏普等

next_trading_date([date, n])

获取未来第N个交易日

normalize_corr(df, fcol[, ycol])

标准化因子与收益相关性为正数

normalize_feature(df, x_col, **kwargs)

因子标准化：缩尾，然后标准化

normalize_ts_feature(df, x_col[, n])

对时间序列数据进行归一化处理

optuna_good_params(study[, keep])

获取optuna优化结果中的最优参数

optuna_study(objective[, direction, n_trials])

使用optuna进行参数优化

overlap(df, col, **kwargs)

给定 df 和 col，计算 col 中相同值的连续出现次数

prev_trading_date([date, n])

获取过去第N个交易日

print_df_sample(df[, n])

psi(df, factor, segment, **kwargs)

PSI 群体稳定性指标，反映数据在不同分箱中的分布变化

read_json(file)

resample_bars(df, target_freq[, raw_bars])

将给定的K线数据重新采样为目标周期的K线数据

resample_to_daily(df[, sdt, edt, ...])

将非日线数据转换为日线数据，以便进行日线级别的分析

risk_free_returns([start_date, end_date, ...])

创建无风险收益率序列

rolling_compare(df, col1, col2[, window, ...])

计算序列的滚动归一化值

rolling_corr(df, col1, col2[, window, ...])

滚动计算两个序列的相关系数

rolling_daily_performance(df, ret_col[, ...])

计算滚动日收益

rolling_norm(df, col[, window, min_periods, ...])

计算序列的滚动归一化值

rolling_qcut(df, col[, window, min_periods, ...])

计算序列的滚动分位数

rolling_rank(df, col[, window, min_periods, ...])

计算序列的滚动排名

rolling_scale(df, col[, window, ...])

对序列进行滚动归一化

rolling_slope(df, col[, window, ...])

计算序列的滚动斜率

rolling_tanh(df, col[, window, min_periods, ...])

对序列进行滚动 tanh 变换

save_json(data, file)

set_url_token(token, url)

设置指定 URL 数据接口的凭证码，通常一台机器只需要设置一次即可

show_cointegration(df, col1, col2, **kwargs)

分析两个时间序列协整性，贡献者：珠峰

show_correlation(df[, cols, method])

用 streamlit 展示相关性

show_daily_return(df, **kwargs)

用 streamlit 展示日收益

show_drawdowns(df, ret_col, **kwargs)

展示最大回撤分析

show_event_return(df, factor, **kwargs)

分析事件因子的收益率特征

show_factor_layering(df, x_col[, y_col])

使用 streamlit 绘制因子截面分层收益率图

show_factor_returns(df, x_col, y_col)

使用 streamlit 展示因子收益率

show_monthly_return(df[, ret_col, sub_title])

展示指定列的月度累计收益

show_optuna_study(study, **kwargs)

show_out_in_compare(df, ret_col, mid_dt, ...)

展示样本内外表现对比

show_psi(df, factor, segment, **kwargs)

PSI分布稳定性

show_rolling_daily_performance(df, ret_col, ...)

展示滚动统计数据

show_sectional_ic(df, x_col, y_col[, method])

使用 streamlit 展示截面IC

show_splited_daily(df, ret_col, **kwargs)

展示分段日收益表现

show_stoploss_by_direction(dfw, **kwargs)

按方向止损分析的展示

show_strategies_dailys(df, **kwargs)

展示多策略多品种日收益率数据：按策略等权日收益

show_strategies_symbol(df, **kwargs)

展示多策略多品种日收益率数据：按品种等权日收益

show_symbol_factor_layering(df, x_col[, y_col])

使用 streamlit 绘制单个标的上的因子分层收益率图

show_ts_rolling_corr(df, col1, col2, **kwargs)

时序上按 rolling 的方式计算相关系数

show_ts_self_corr(df, col, **kwargs)

展示时序上单因子的自相关性分析结果，贡献者：guo

show_weight_backtest(dfw, **kwargs)

展示权重回测结果

show_yearly_stats(df, ret_col, **kwargs)

按年计算日收益表现

stock_holds_performance(dc, dfh, res_path)

计算A股日线持仓组合的表现

stoploss_by_direction(dfw[, stoploss])

按持仓方向进行止损

subtract_fee(df[, fee])

依据单品种持仓信号扣除手续费

symbols_bi_infos(symbols, read_bars[, freq, ...])

计算多个标的的笔特征

top_drawdowns(returns[, top])

分析最大回撤，返回最大回撤的波峰、波谷、恢复日期、回撤天数、恢复天数

update_bbars(da[, price_col, numbers])

在给定的 da 数据上计算并添加前面 n 根 bar 的累计收益列

update_nxb(df, **kwargs)

在给定的 df 上计算并添加后面 n 根 bar 的累计收益列

update_tbars(da, event_col)

计算带 Event 方向信息的未来收益

weekly_performance(weekly_returns)

采用单利计算周收益数据的各项指标

welcome()

x_round(x[, digit])

用去尾法截断小数

Classes

AliyunOSS(access_key_id, access_key_secret, ...)

BarGenerator(base_freq, freqs[, max_count, ...])

CTAResearch(strategy, read_bars, ...)

CZSC(bars[, get_signals, max_bi_num])

CrossSectionalPerformance(dfh, **kwargs)

根据截面持仓信息，计算截面绩效

CzscJsonStrategy(**kwargs)

仅传入Json配置的Positions就完成策略创建

CzscSignals([bg])

缠中说禅技术分析理论之多级别信号计算

CzscStrategyBase(**kwargs)

择时交易策略的要素：

CzscTrader([bg, positions, ensemble_method])

缠中说禅技术分析理论之多级别联立交易决策类（支持多策略独立执行）

DataClient([token, url, timeout])

Direction(value)

An enumeration.

DiskCache([path])

DummyBacktest(strategy, signals_path, ...)

Event(operate, factors, signals_all, ...)

EventMatchSensor(events, symbols, read_bars, ...)

ExitsOptimize(read_bars, **kwargs)

基础策略出场优化流程

Factor(signals_all, signals_any, ...)

FixedNumberSelector(dfs, k, d, **kwargs)

选择固定数量（等权）的交易品种

Freq(value)

An enumeration.

KlineChart([n_rows])

K线绘图工具类

NewBar(symbol, id, dt, freq, open, close, ...)

去除包含关系后的K线元素

OpensOptimize(read_bars, **kwargs)

基础策略入场优化流程

Operate(value)

An enumeration.

PairsPerformance(df_pairs)

交易对效果评估

Position(symbol, opens[, exits, interval, ...])

RawBar(symbol, id, dt, freq, open, close, ...)

原始K线元素

RedisWeightsClient(strategy_name[, ...])

策略持仓权重收发客户端

Signal([signal, score, k1, k2, k3, v1, v2, v3])

SignalAnalyzer(*args, **kwargs)

SignalPerformance(*args, **kwargs)

信号表现分析

SignalsParser([signals_module])

解析一串信号，生成信号函数配置

WeightBacktest(dfw[, digits])

持仓权重回测

WordWriter([file_docx])

用 Word 文档记录信息

ZS(bis, cache)

中枢对象，主要用于辅助信号函数计算

czsc.analyze Module

Functions

check_bi(bars[, benchmark])

输入一串无包含关系K线，查找其中的一笔

check_fx(k1, k2, k3)

查找分型

check_fxs(bars)

输入一串无包含关系K线，查找其中所有分型

kline_pro(kline[, fx, bi, xd, bs, title, ...])

绘制缠中说禅K线分析结果

remove_include(k1, k2, k3)

去除包含关系：输入三根k线，其中k1和k2为没有包含关系的K线，k3为原始K线

Classes

BI(symbol, fx_a, fx_b, fxs, direction, bars, ...)

CZSC(bars[, get_signals, max_bi_num])

Direction(value)

An enumeration.

FX(symbol, dt, mark, high, low, fx, ...)

Mark(value)

An enumeration.

NewBar(symbol, id, dt, freq, open, close, ...)

去除包含关系后的K线元素

OrderedDict

Dictionary that remembers insertion order

RawBar(symbol, id, dt, freq, open, close, ...)

原始K线元素

czsc.signals Package

Functions

adtm_up_dw_line_V230603(c, **kwargs)

ADTM能量异动，贡献者：琅盎

amv_up_dw_line_V230603(c, **kwargs)

AMV能量异动，贡献者：琅盎

asi_up_dw_line_V230603(c, **kwargs)

ASI多空分类，贡献者：琅盎

bar_accelerate_V221110(c, **kwargs)

辨别加速走势

bar_accelerate_V221118(c, **kwargs)

辨别加速走势

bar_accelerate_V240428(c, **kwargs)

辨别加速走势

bar_amount_acc_V230214(c, **kwargs)

N根K线总成交额

bar_big_solid_V230215(c, **kwargs)

窗口内最大实体K线的中间价区分多空

bar_bpm_V230227(c, **kwargs)

以BP为单位的绝对动量

bar_break_V240428(c, **kwargs)

极值突破

bar_cross_ps_V221112(c, **kwargs)

倒数第 di 根 K 线穿越支撑、压力位的数量【慎用，非常耗时】

bar_dual_thrust_V230403(c, **kwargs)

Dual Thrust 通道突破

bar_eight_V230702(c, **kwargs)

8K走势分类

bar_end_V221211(c[, freq1])

判断分钟 K 线是否结束

bar_fake_break_V230204(c, **kwargs)

假突破

bar_fang_liang_break_V221216(c, **kwargs)

放量向上突破并回踩指定均线，贡献者：琅盎

bar_limit_down_V230525(c, **kwargs)

跌停后出现无下影线长实体阳线做多

bar_mean_amount_V221112(c, **kwargs)

截取一段时间内的平均成交金额分类信号

bar_operate_span_V221111(c, **kwargs)

日内操作时间区间，c 必须是基础周期的 CZSC 对象

bar_plr_V240427(c, **kwargs)

盈亏比计算

bar_polyfit_V240428(c, **kwargs)

一阶、二阶多项式拟合

bar_r_breaker_V230326(c, **kwargs)

RBreaker日内回转交易

bar_reversal_V230227(c, **kwargs)

判断最近一根K线是否具有反转迹象

bar_section_momentum_V221112(c, **kwargs)

获取某个区间（固定K线数量）的动量强弱

bar_shuang_fei_V230507(c, **kwargs)

双飞涨停，贡献者：琅盎

bar_single_V230214(c, **kwargs)

单根K线的状态

bar_single_V230506(c, **kwargs)

单K趋势因子辅助判断买卖点

bar_time_V230327(c, **kwargs)

K线日内时间分段信号

bar_tnr_V230629(c, **kwargs)

趋势噪音指标（TNR，Trend to Noise Rate）分层

bar_tnr_V230630(c, **kwargs)

趋势噪音指标（TNR，Trend to Noise Rate）

bar_trend_V240209(c, **kwargs)

趋势跟踪信号

bar_triple_V230506(c, **kwargs)

三K加速形态配合成交量变化

bar_vol_bs1_V230224(c, **kwargs)

量价配合的高低点判断

bar_vol_grow_V221112(c, **kwargs)

倒数第 i 根 K 线的成交量相比于前 N 根 K 线放量

bar_weekday_V230328(c, **kwargs)

K线周内时间分段信号

bar_window_ps_V230731(c, **kwargs)

指定窗口内支撑压力位分位数计算，贡献者：chenlei

bar_window_ps_V230801(c, **kwargs)

指定窗口内支撑压力位分位数计算

bar_window_std_V230731(c, **kwargs)

指定窗口内波动率的特征

bar_zdf_V221203(c, **kwargs)

单根K线的涨跌幅区间

bar_zdt_V230331(c, **kwargs)

计算倒数第di根K线的涨跌停信息

bar_zt_count_V230504(c, **kwargs)

窗口内涨停计数

bias_up_dw_line_V230618(c, **kwargs)

BIAS乖离率指标，贡献者：琅盎

byi_bi_end_V230106(c, **kwargs)

白仪分型停顿辅助笔结束判断

byi_bi_end_V230107(c, **kwargs)

白仪验证分型辅助判断笔结束

byi_fx_num_V230628(c, **kwargs)

白仪前面下跌或上涨一笔次级别笔结构数量满足条件；贡献者：谌意勇

byi_second_bs_V230324(c, **kwargs)

白仪二类买卖点辅助V230324

byi_symmetry_zs_V221107(c, **kwargs)

对称中枢信号

cat_macd_V230518(cat, **kwargs)

freq1 与 freq2 联立信号，freq1 > freq2

cat_macd_V230520(cat, **kwargs)

freq1 与 freq2 联立信号，freq1 > freq2

clv_up_dw_line_V230605(c, **kwargs)

CLV多空分类，贡献者：琅盎

cmo_up_dw_line_V230605(c, **kwargs)

CMO能量异动，贡献者：琅盎

coo_cci_V230323(c, **kwargs)

CCI结合均线的多空信号

coo_kdj_V230322(c, **kwargs)

均线判定方向，KD决定进场时机

coo_sar_V230325(c, **kwargs)

SAR和高低点结合判断买卖时机

coo_td_V221110(c, **kwargs)

获取倒数第i根K线的TD信号

coo_td_V221111(c, **kwargs)

获取倒数第i根K线的TD信号

cvolp_up_dw_line_V230612(c, **kwargs)

CVOLP动量变化率指标，贡献者：琅盎

cxt_bi_base_V230228(c, **kwargs)

BI基础信号

cxt_bi_end_V230104(c, **kwargs)

单均线辅助判断笔结束

cxt_bi_end_V230105(c, **kwargs)

K线形态+均线辅助判断笔结束

cxt_bi_end_V230222(c, **kwargs)

当前是最后笔的第几次新低底分型或新高顶分型，用于笔结束辅助

cxt_bi_end_V230224(c, **kwargs)

量价配合的笔结束辅助

cxt_bi_end_V230312(c, **kwargs)

MACD辅助判断笔结束信号

cxt_bi_end_V230320(c, **kwargs)

100以内质数时序窗口辅助笔结束判断

cxt_bi_end_V230322(c, **kwargs)

分型配合均线辅助判断笔的结束

cxt_bi_end_V230324(c, **kwargs)

笔结束分型的均线突破判断笔的结束

cxt_bi_end_V230618(c, **kwargs)

笔结束辅助判断

cxt_bi_end_V230815(c, **kwargs)

一两根K线快速突破反向笔

cxt_bi_status_V230101(c, **kwargs)

笔的表里关系

cxt_bi_status_V230102(c, **kwargs)

笔的表里关系

cxt_bi_stop_V230815(c, **kwargs)

定位笔的止损距离大小

cxt_bi_trend_V230824(c, **kwargs)

判断N笔形态，贡献者：chenglei

cxt_bi_trend_V230913(c, **kwargs)

辅助判断股票通道信号，贡献者：马鸣

cxt_bi_zdf_V230601(c, **kwargs)

BI涨跌幅的分层判断

cxt_double_zs_V230311(c, **kwargs)

两个中枢组合辅助判断BS1，贡献者：韩知辰

cxt_eleven_bi_V230622(c, **kwargs)

十一笔形态分类

cxt_first_buy_V221126(c, **kwargs)

一买信号

cxt_first_sell_V221126(c, **kwargs)

一卖信号

cxt_five_bi_V230619(c, **kwargs)

五笔形态分类

cxt_fx_power_V221107(c, **kwargs)

倒数第di个分型的强弱

cxt_intraday_V230701(cat, **kwargs)

每日走势分类

cxt_nine_bi_V230621(c, **kwargs)

九笔形态分类

cxt_range_oscillation_V230620(c, **kwargs)

判断区间震荡

cxt_second_bs_V230320(c, **kwargs)

均线辅助识别第二类买卖点

cxt_seven_bi_V230620(c, **kwargs)

七笔形态分类

cxt_third_bs_V230318(c, **kwargs)

均线辅助识别第三类买卖点

cxt_third_bs_V230319(c, **kwargs)

均线辅助识别第三类买卖点，增加均线形态

cxt_third_buy_V230228(c, **kwargs)

笔三买辅助

cxt_three_bi_V230618(c, **kwargs)

三笔形态分类

cxt_ubi_end_V230816(c, **kwargs)

当前是未完成笔的第几次新低或新高，用于笔结束辅助

cxt_zhong_shu_gong_zhen_V221221(cat[, ...])

大小级别中枢共振，类二买共振；贡献者：琅盎

dema_up_dw_line_V230605(c, **kwargs)

DEMA短线趋势指标，贡献者：琅盎

demakder_up_dw_line_V230605(c, **kwargs)

DEMAKER价格趋势指标，贡献者：琅盎

emv_up_dw_line_V230605(c, **kwargs)

EMV简易波动指标，贡献者：琅盎

er_up_dw_line_V230604(c, **kwargs)

ER价格动量指标，贡献者：琅盎

jcc_ci_tou_V221101(c, **kwargs)

刺透形态

jcc_fan_ji_xian_V221121(c, **kwargs)

反击线；贡献者：lynxluu

jcc_fen_shou_xian_V20221113(c, **kwargs)

分手线：分手形态是一个中继形态；贡献者：琅盎

jcc_gap_yin_yang_V221121(c, **kwargs)

跳空与并列阴阳形态 贡献者：平凡

jcc_ping_tou_V221113(c, **kwargs)

平头形态，贡献者：平凡

jcc_san_fa_V20221115(c, **kwargs)

上升&下降三法；贡献者：琅盎

jcc_san_fa_V20221118(c, **kwargs)

上升&下降三法

jcc_san_szx_V221122(c, **kwargs)

三星形态

jcc_san_xing_xian_V221023(c, **kwargs)

伞形线

jcc_shan_chun_V221121(c, **kwargs)

山川形态，表示三山形态和三川形态

jcc_szx_V221111(c, **kwargs)

十字线

jcc_ta_xing_V221124(c, **kwargs)

塔形顶底

jcc_ten_mo_V221028(c, **kwargs)

吞没形态；贡献者：琅盎

jcc_three_crow_V221108(c, **kwargs)

三只乌鸦，贡献者：马鸣

jcc_two_crow_V221108(c, **kwargs)

两只乌鸦

jcc_wu_yun_gai_ding_V221101(c, **kwargs)

乌云盖顶，贡献者：魏永超

jcc_xing_xian_V221118(c, **kwargs)

星形态

jcc_yun_xian_V221118(c, **kwargs)

孕线形态

jcc_zhu_huo_xian_V221027(c, **kwargs)

烛火线，贡献者：琅盎

jcc_zhuo_yao_dai_xian_v221113(c, **kwargs)

捉腰带线，贡献者：平凡

kcatr_up_dw_line_V230823(c, **kwargs)

用ATR波幅构造上下轨，收盘价突破判断多空 贡献者：琅盎

ntmdk_V230824(c, **kwargs)

NTMDK多空指标，贡献者：琅盎

obv_up_dw_line_V230719(c, **kwargs)

OBV能量指标，贡献者：琅盎

obvm_line_V230610(c, **kwargs)

OBV能量指标，贡献者：琅盎

pos_bar_stop_V230524(cat, **kwargs)

按照开仓点附近的N根K线极值止损

pos_fix_exit_V230624(cat, **kwargs)

固定比例止损，止盈

pos_fx_stop_V230414(cat, **kwargs)

按照开仓点附近的分型止损

pos_holds_V230414(cat, **kwargs)

开仓后N根K线涨幅小于M%%，则平仓

pos_holds_V230807(cat, **kwargs)

开仓后N根K线收益小于M%%，且当前收益大于T%%，平仓保本

pos_holds_V240428(cat, **kwargs)

保本单：开仓后最大盈利超过H个BP，且当前收益低于最大盈利的T%，平仓保本

pos_ma_V230414(cat, **kwargs)

判断开仓后是否升破MA均线或跌破MA均线

pos_profit_loss_V230624(cat, **kwargs)

开仓后盈亏比达到一定比值，才允许平仓 贡献者：谌意勇

pos_status_V230808(cat, **kwargs)

Position策略的持仓状态

pos_stop_V240428(cat, **kwargs)

止损单，持有N根K线后，多头跌破前低或空头升破前高，平仓

pos_take_V240428(cat, **kwargs)

止盈单，持有N根K线后，多头持仓期间出现T根倍量阳线或空头持仓期间出现T根倍量阴线，平仓

pressure_support_V240222(c, **kwargs)

支撑压力线辅助V240222

pressure_support_V240402(c, **kwargs)

支撑压力线辅助V240402

pressure_support_V240406(c, **kwargs)

支撑压力线辅助V240406

skdj_up_dw_line_V230611(c, **kwargs)

SKDJ随机波动指标，贡献者：琅盎

tas_accelerate_V230531(c, **kwargs)

BOLL辅助判断加速行情

tas_angle_V230802(c, **kwargs)

笔的角度比较 贡献者：谌意勇

tas_atr_V230630(c, **kwargs)

ATR波动强弱

tas_atr_break_V230424(c, **kwargs)

ATR突破

tas_boll_bc_V221118(c, **kwargs)

BOLL背驰辅助

tas_boll_cc_V230312(c, **kwargs)

多空进出场信号，贡献者：琅盎

tas_boll_power_V221112(c, **kwargs)

BOLL指标强弱

tas_boll_vt_V230212(c, **kwargs)

以BOLL通道为依据的多空进出场信号

tas_cci_base_V230402(c, **kwargs)

CCI基础信号

tas_cross_status_V230619(c, **kwargs)

0轴上下金死叉次数计算信号函数 贡献者：谌意勇

tas_cross_status_V230624(c, **kwargs)

指定金死叉数值信号函数,以此来确定MACD交易区间 贡献者：谌意勇

tas_cross_status_V230625(c, **kwargs)

指定金死叉数值信号函数, 以此来确定MACD交易区间 贡献者：谌意勇

tas_double_ma_V221203(c, **kwargs)

双均线多空和强弱信号

tas_double_ma_V230511(c, **kwargs)

双均线金叉死叉后的反向信号

tas_double_ma_V240208(c, **kwargs)

双均线多空信号，辅助V240208

tas_first_bs_V230217(c, **kwargs)

均线结合K线形态的一买一卖辅助判断

tas_hlma_V230301(c, **kwargs)

HMA 多空信号，贡献者：琅盎

tas_kdj_base_V221101(c, **kwargs)

KDJ金叉死叉信号

tas_kdj_evc_V221201(c, **kwargs)

KDJ极值计数信号, evc 是 extreme value counts 的首字母缩写

tas_kdj_evc_V230401(c, **kwargs)

KDJ极值计数信号, evc 是 extreme value counts 的首字母缩写

tas_low_trend_V230627(c, **kwargs)

阴跌趋势、小阳趋势

tas_ma_base_V221101(c, **kwargs)

MA 多空和方向信号

tas_ma_base_V221203(c, **kwargs)

MA 多空和方向信号，加距离限制

tas_ma_base_V230313(c, **kwargs)

单均线多空和方向辅助开平仓信号

tas_ma_round_V221206(c, **kwargs)

笔端点在均线附近，贡献者：谌意勇

tas_ma_system_V230513(c, **kwargs)

均线系统多空排列

tas_macd_base_V221028(c, **kwargs)

MACD|DIF|DEA 多空和方向信号

tas_macd_base_V230320(c, **kwargs)

MACD|DIF|DEA 多空和方向信号，支持 max_overlap 参数

tas_macd_bc_V221201(c, **kwargs)

MACD背驰辅助

tas_macd_bc_V230803(c, **kwargs)

MACD辅助背驰判断

tas_macd_bc_V230804(c, **kwargs)

MACD黄白线辅助背驰判断

tas_macd_bc_V240307(c, **kwargs)

MACD柱子辅助背驰判断

tas_macd_bc_ubi_V230804(c, **kwargs)

未完成笔MACD黄白线辅助背驰判断

tas_macd_bs1_V230312(c, **kwargs)

MACD辅助一买一卖信号

tas_macd_bs1_V230313(c, **kwargs)

MACD红绿柱判断第一买卖点，贡献者：琅盎

tas_macd_bs1_V230411(c, **kwargs)

基于MACD DIF的笔背驰判断信号

tas_macd_bs1_V230412(c, **kwargs)

基于MACD DIF的笔背驰判断信号

tas_macd_change_V221105(c, **kwargs)

MACD颜色变化；贡献者：马鸣

tas_macd_direct_V221106(c, **kwargs)

MACD方向；贡献者：马鸣

tas_macd_dist_V230408(c, **kwargs)

DIF/DEA/MACD 分层信号辅助判断买卖点

tas_macd_dist_V230409(c, **kwargs)

DIF/DEA/MACD 远离零轴辅助判断买卖点

tas_macd_dist_V230410(c, **kwargs)

DIF/DEA/MACD 分层信号辅助判断买卖点

tas_macd_first_bs_V221201(c, **kwargs)

MACD金叉死叉判断第一买卖点

tas_macd_first_bs_V221216(c, **kwargs)

MACD金叉死叉判断第一买卖点

tas_macd_power_V221108(c, **kwargs)

MACD强弱

tas_macd_second_bs_V221201(c, **kwargs)

MACD金叉死叉判断第二买卖点

tas_macd_xt_V221208(c, **kwargs)

MACD形态信号

tas_rsi_base_V230227(c, **kwargs)

RSI超买超卖信号

tas_rumi_V230704(c, **kwargs)

对均线偏离度平滑处理,通过平滑处理的方式降低DIFF的敏感度来解决均线缠绕的问题 贡献者：谌意勇

tas_sar_base_V230425(c, **kwargs)

SAR基础信号

tas_second_bs_V230228(c, **kwargs)

均线结合K线形态的第二买卖点辅助判断

tas_second_bs_V230303(c, **kwargs)

利用笔和均线辅助二买信号生成

tas_slope_V231019(c, **kwargs)

DIF趋势线斜率判断多空

update_atr_cache(c, **kwargs)

更新ATR缓存

update_boll_cache(c, **kwargs)

更新K线的BOLL缓存

update_cci_cache(c, **kwargs)

更新CCI缓存

update_kdj_cache(c, **kwargs)

更新KDJ缓存

update_ma_cache(c, **kwargs)

更新均线缓存

update_macd_cache(c, **kwargs)

更新MACD缓存

update_rsi_cache(c, **kwargs)

更新RSI缓存

update_sar_cache(c, **kwargs)

更新SAR缓存

vol_double_ma_V230214(c, **kwargs)

成交量双均线信号

vol_gao_di_V221218(c, **kwargs)

高量柱&低量柱&高量黄金柱，贡献者：琅盎

vol_single_ma_V230214(c, **kwargs)

均线辅助识别第三类买卖点，增加均线形态

vol_ti_suo_V221216(c, **kwargs)

梯量/缩量柱：顺势与逆势工具，贡献者：琅盎

vol_window_V230731(c, **kwargs)

指定窗口内成交量的特征

vol_window_V230801(c, **kwargs)

指定窗口内成交量的特征

xl_bar_basis_V240411(c, **kwargs)

看涨吞没和看跌吞没形态

xl_bar_basis_V240412(c, **kwargs)

长蜡烛形态

xl_bar_position_V240328(c, **kwargs)

相对位置信号; 贡献者：谢磊

xl_bar_trend_V240329(c, **kwargs)

底部反转形态信号; 贡献者：谢磊

xl_bar_trend_V240330(c, **kwargs)

完全分类，均线金叉过滤信号; 贡献者：谢磊

xl_bar_trend_V240331(c, **kwargs)

突破信号; 贡献者：谢磊

zdy_bi_end_V230406(c, **kwargs)

分型停顿判断K线结束

zdy_bi_end_V230407(c, **kwargs)

分型停顿判断K线结束

zdy_dif_V230527(c, **kwargs)

DIF远离零轴辅助判断买卖点

zdy_dif_V230528(c, **kwargs)

DIF远离零轴辅助判断买卖点

zdy_macd_V230518(c, **kwargs)

MACD交叉次数

zdy_macd_V230519(c, **kwargs)

MACD连续缩柱

zdy_macd_V230527(c, **kwargs)

DIF/DEA/MACD 远离零轴辅助判断买卖点

zdy_macd_bc_V230422(c, **kwargs)

MACD面积背驰

zdy_macd_bs1_V230422(c, **kwargs)

MACD辅助判断第一类买卖点

zdy_macd_dif_V230516(c, **kwargs)

MACD柱子与DIF的关系

zdy_macd_dif_V230517(c, **kwargs)

MACD三次开仓条件

zdy_macd_dif_iqr_V230521(c, **kwargs)

MACD柱子与DIF的关系

zdy_stop_loss_V230406(cat, **kwargs)

笔操作止损逻辑

zdy_take_profit_V230406(cat, **kwargs)

笔操作止盈逻辑

zdy_take_profit_V230407(cat, **kwargs)

笔操作止盈逻辑

zdy_vibrate_V230406(cat, freq1, freq2, **kwargs)

中枢震荡短差操作

zdy_zs_V230423(c, **kwargs)

约束中枢的形态和高度

zdy_zs_space_V230421(c, **kwargs)

中枢空间形态约束

czsc.sensors Package

Functions

discretizer(df, col[, n_bins, encode, strategy])

使用 KBinsDiscretizer 对连续变量在时间截面上进行离散化

get_index_beta(dc, sdt, edt[, freq, ...])

获取基准指数的Beta

holds_concepts_effect(holds, concepts[, ...])

股票持仓列表的板块效应

turn_over_rate(df_holds)

计算持仓明细对应的组合换手率

Classes

CTAResearch(strategy, read_bars, ...)

EventMatchSensor(events, symbols, read_bars, ...)

czsc.traders Package

Functions

check_signals_acc(bars, signals_config[, ...])

输入基础周期K线和想要验证的信号，输出信号识别结果的快照

clear_strategy(strategy_name[, redis_url, ...])

删除策略所有记录

combine_dates_and_pairs(dates, pairs, ...)

结合大盘日期择时和择时策略开平交易进行分析

combine_holds_and_pairs(holds, pairs, ...)

结合股票池和择时策略开平交易进行分析

generate_czsc_signals(bars, signals_config)

使用 CzscSignals 生成信号

get_ensemble_weight(trader[, method])

获取 CzscTrader 中所有 positions 按照 method 方法集成之后的权重

get_heartbeat_time([strategy_name, ...])

获取策略的最近一次心跳时间

get_signals_config(signals_seq[, signals_module])

获取信号列表对应的信号函数配置

get_signals_freqs(signals_seq)

获取信号列表对应的K线周期列表

get_strategy_mates([redis_url, ...])

获取Redis中的策略元数据

get_strategy_weights(strategy_name[, ...])

获取策略的持仓权重

get_unique_signals(bars, signals_config, ...)

获取信号函数中定义的所有信号列表

long_short_equity(factors, returns[, ...])

根据截面因子值与收益率，回测分析多空对冲组合的收益率

stock_holds_performance(dc, dfh, res_path)

计算A股日线持仓组合的表现

stoploss_by_direction(dfw[, stoploss])

按持仓方向进行止损

Classes

CzscSignals([bg])

缠中说禅技术分析理论之多级别信号计算

CzscTrader([bg, positions, ensemble_method])

缠中说禅技术分析理论之多级别联立交易决策类（支持多策略独立执行）

DummyBacktest(strategy, signals_path, ...)

ExitsOptimize(read_bars, **kwargs)

基础策略出场优化流程

OpensOptimize(read_bars, **kwargs)

基础策略入场优化流程

PairsPerformance(df_pairs)

交易对效果评估

RedisWeightsClient(strategy_name[, ...])

策略持仓权重收发客户端

SignalsParser([signals_module])

解析一串信号，生成信号函数配置

WeightBacktest(dfw[, digits])

持仓权重回测

czsc.utils Package

Functions

cal_trade_price(bars[, decimals])

计算给定品种基础周期K线数据的交易价格

check_freq_and_market(time_seq[, freq])

检查时间序列是否为同一周期，是否为同一市场

check_gap_info(bars)

检查 bars 中的缺口信息

check_pressure_support(bars[, q_seq])

检查 bars 中的支撑、压力信息

clear_cache([path, subs, recreate])

清空缓存文件夹

count_last_same(seq)

统计与seq列表最后一个元素相似的连续元素数量

create_grid_params([prefix, multiply])

创建 grid search 参数组合

create_single_signal(**kwargs)

创建单个信号

cross_sectional_ic(df[, x_col, y_col, method])

分析 df 中 x_col 和 y_col 列的截面相关性（IC）

cross_sectional_ranker(df, x_cols, y_col, ...)

截面打分排序

daily_performance(daily_returns)

采用单利计算日收益数据的各项指标

dill_dump(data, file)

dill_load(file)

disk_cache([path, suffix, ttl])

缓存装饰器，支持多种数据格式

empty_cache_path()

fast_slow_cross(fast, slow)

计算 fast 和 slow 的交叉信息

format_standard_kline(df, freq)

格式化标准K线数据为 CZSC 标准数据结构 RawBar 列表

freq_end_time(dt, freq[, market])

A股与期货市场精确的获取 dt 对应的K线周期结束时间

freqs_sorted(freqs)

K线周期列表排序并去重，第一个元素是基础周期

get_dir_size(path)

获取目录大小，单位：Bytes

get_intraday_times([freq, market])

获取指定市场的交易时间段

get_py_namespace(file_py[, keys])

获取 python 脚本文件中的 namespace

get_sub_elements(elements[, di, n])

获取截止到倒数第 di 个元素的前 n 个元素

get_url_token(url)

获取指定 URL 数据接口的凭证码

heat_map(data[, x_label, y_label, title, ...])

绘制热力图

holds_performance(df, **kwargs)

组合持仓权重表现

import_by_name(name)

通过字符串导入模块、类、函数

index_composition(klines[, weights, base_point])

设置基点，按收益率加权合成指数

is_bis_down(bis)

判断 bis 中的连续笔是否是向下的

is_bis_up(bis)

判断 bis 中的连续笔是否是向上的

is_symmetry_zs(bis[, th])

对称中枢判断：中枢中所有笔的力度序列，标准差小于均值的一定比例

is_trading_time([dt, market])

判断指定时间是否是交易时间

kline_pro(kline[, fx, bi, xd, bs, title, ...])

绘制缠中说禅K线分析结果

net_value_stats(nv[, exclude_zero, sub_cost])

统计净值曲线的年化收益、夏普等

nmi_matrix(df[, heatmap])

计算高维标准化互信息并以矩阵形式输出

optuna_good_params(study[, keep])

获取optuna优化结果中的最优参数

optuna_study(objective[, direction, n_trials])

使用optuna进行参数优化

overlap(df, col, **kwargs)

给定 df 和 col，计算 col 中相同值的连续出现次数

print_df_sample(df[, n])

psi(df, factor, segment, **kwargs)

PSI 群体稳定性指标，反映数据在不同分箱中的分布变化

read_json(file)

resample_bars(df, target_freq[, raw_bars])

将给定的K线数据重新采样为目标周期的K线数据

resample_to_daily(df[, sdt, edt, ...])

将非日线数据转换为日线数据，以便进行日线级别的分析

risk_free_returns([start_date, end_date, ...])

创建无风险收益率序列

rolling_daily_performance(df, ret_col[, ...])

计算滚动日收益

same_dir_counts(seq)

计算 seq 中与最后一个数字同向的数字数量

save_json(data, file)

set_url_token(token, url)

设置指定 URL 数据接口的凭证码，通常一台机器只需要设置一次即可

single_linear(y[, x])

单变量线性拟合

subtract_fee(df[, fee])

依据单品种持仓信号扣除手续费

top_drawdowns(returns[, top])

分析最大回撤，返回最大回撤的波峰、波谷、恢复日期、回撤天数、恢复天数

update_bbars(da[, price_col, numbers])

在给定的 da 数据上计算并添加前面 n 根 bar 的累计收益列

update_nxb(df, **kwargs)

在给定的 df 上计算并添加后面 n 根 bar 的累计收益列

update_tbars(da, event_col)

计算带 Event 方向信息的未来收益

weekly_performance(weekly_returns)

采用单利计算周收益数据的各项指标

x_round(x[, digit])

用去尾法截断小数

Classes

AliyunOSS(access_key_id, access_key_secret, ...)

BarGenerator(base_freq, freqs[, max_count, ...])

CrossSectionalPerformance(dfh, **kwargs)

根据截面持仓信息，计算截面绩效

DataClient([token, url, timeout])

DiskCache([path])

KlineChart([n_rows])

K线绘图工具类

SignalAnalyzer(*args, **kwargs)

SignalPerformance(*args, **kwargs)

信号表现分析

WordWriter([file_docx])

用 Word 文档记录信息

czsc.aphorism Module

Functions

print_one()

czsc.enum Module

Classes

Direction(value)

An enumeration.

Enum(value)

Generic enumeration.

Freq(value)

An enumeration.

Mark(value)

An enumeration.

Operate(value)

An enumeration.

czsc.envs Module

Functions

get_bi_change_th([v])

bi_change_th - 成笔需要超过benchmark的比例阈值

get_max_bi_num([v])

max_bi_num - 单个级别K线分析中，程序最大保存的笔数量

get_min_bi_len([v])

min_bi_len - 一笔的最小长度，也就是无包含K线的数量，7是老笔的要求，6是新笔的要求

get_verbose([verbose])

verbose - 是否输出执行过程的详细信息

get_welcome()

welcome - 是否输出版本标识和缠中说禅博客摘记

czsc.objects Module

Functions

cal_break_even_point(seq)

计算单笔收益序列的盈亏平衡点

create_fake_bis(fxs)

创建 fake_bis 列表

dataclass([cls, init, repr, eq, order, ...])

Returns the same class as was passed in, with dunder methods added based on the fields defined in the class.

deepcopy(x[, memo, _nil])

Deep copy operation on arbitrary Python objects.

deprecated(*args, **kwargs)

This is a decorator which can be used to mark functions as deprecated.

field(*[, default, default_factory, init, ...])

Return an object to identify dataclass fields.

single_linear(y[, x])

单变量线性拟合

Classes

BI(symbol, fx_a, fx_b, fxs, direction, bars, ...)

Direction(value)

An enumeration.

Event(operate, factors, signals_all, ...)

FX(symbol, dt, mark, high, low, fx, ...)

Factor(signals_all, signals_any, ...)

FakeBI(symbol, sdt, edt, direction, high, ...)

虚拟笔：主要为笔的内部分析提供便利

Freq(value)

An enumeration.

Mark(value)

An enumeration.

NewBar(symbol, id, dt, freq, open, close, ...)

去除包含关系后的K线元素

Operate(value)

An enumeration.

Position(symbol, opens[, exits, interval, ...])

RawBar(symbol, id, dt, freq, open, close, ...)

原始K线元素

Signal([signal, score, k1, k2, k3, v1, v2, v3])

Tick(symbol[, name, price, vol])

ZS(bis, cache)

中枢对象，主要用于辅助信号函数计算

datetime(year, month, day[, hour[, minute[, ...)

The year, month and day arguments are required.

czsc.strategies Module

Functions

abstractmethod(funcobj)

A decorator indicating abstract methods.

check_freq_and_market(time_seq[, freq])

检查时间序列是否为同一周期，是否为同一市场

create_cci_long(symbol[, is_stocks])

CCI基础多头策略

create_cci_short(symbol[, is_stocks])

CCI基础空头策略

create_emv_long(symbol[, is_stocks])

EMV 多头策略

create_emv_short(symbol[, is_stocks])

EMV 空头策略

create_macd_long(symbol[, is_stocks])

MACD 多头策略

create_macd_short(symbol[, is_stocks])

MACD 空头策略

create_single_ma_long(symbol, ma_name[, ...])

单均线多头策略

create_single_ma_short(symbol, ma_name[, ...])

单均线空头策略

create_third_buy_long(symbol[, is_stocks])

缠中说禅三买多头策略

create_third_sell_short(symbol[, is_stocks])

缠中说禅三卖空头策略

deepcopy(x[, memo, _nil])

Deep copy operation on arbitrary Python objects.

dill_dump(data, file)

freqs_sorted(freqs)

K线周期列表排序并去重，第一个元素是基础周期

get_signals_config(signals_seq[, signals_module])

获取信号列表对应的信号函数配置

get_signals_freqs(signals_seq)

获取信号列表对应的K线周期列表

read_json(file)

save_json(data, file)

x_round(x[, digit])

用去尾法截断小数

Classes

ABC()

Helper class that provides a standard way to create an ABC using inheritance.

BarGenerator(base_freq, freqs[, max_count, ...])

CzscJsonStrategy(**kwargs)

仅传入Json配置的Positions就完成策略创建

CzscStrategyBase(**kwargs)

择时交易策略的要素：

CzscStrategyExample2(**kwargs)

仅传入Positions就完成策略创建

CzscTrader([bg, positions, ensemble_method])

缠中说禅技术分析理论之多级别联立交易决策类（支持多策略独立执行）

Event(operate, factors, signals_all, ...)

Factor(signals_all, signals_any, ...)

Operate(value)

An enumeration.

Position(symbol, opens[, exits, interval, ...])

RawBar(symbol, id, dt, freq, open, close, ...)

原始K线元素

Signal([signal, score, k1, k2, k3, v1, v2, v3])

datetime(year, month, day[, hour[, minute[, ...)

The year, month and day arguments are required.

timedelta

Difference between two datetime values.

tqdm(*_, **__)

Decorate an iterable object, returning an iterator which acts exactly like the original iterable, but prints a dynamically updating progressbar every time a value is requested.