rolling_corr

czsc.rolling_corr(df, col1, col2, window=300, min_periods=100, **kwargs)

滚动计算两个序列的相关系数

Parameters:

• df – pd.DataFrame

• col1 – str

• col2 – str

• window – int, default 300, 滚动窗口大小, None表示扩展窗口

• min_periods – int, default 100, 最小观测数量, 用于计算相关系数的最小观测数量