feature_to_weight

czsc.feature_to_weight(df, factor, positive, **kwargs)

时序因子转换为持仓权重

处理流程：

1. 缩尾处理：去除极端值

2. scale 缩放，均值为0

3. maxabs_scale 缩放至 [-1, 1]

Parameters:

• df – pd.DataFrame, 包含因子列的数据

• factor – str, 因子列名

• positive – bool, 因子是否为正向因子

• kwargs –

  • window: int, 计算窗口长度，默认为1000

  • min_periods: int, 最小计算窗口长度，默认为100

  • q_threshold: float, 缩尾阈值，默认为0.05