feature_returns

czsc.feature_returns(df, factor, target='n1b', **kwargs)

计算因子特征截面收益率

Parameters:

• df – pd.DataFrame, 必须包含 dt、symbol、factor, target 列

• factor – str, 因子列名

• target – str, 预测目标收益率列名

• kwargs –

  • fit_intercept: bool, 是否拟合截距项，默认为 False

Returns:

pd.DataFrame, 新增 returns 列