normalize_ts_feature

czsc.normalize_ts_feature(df, x_col, n=10, **kwargs)

对时间序列数据进行归一化处理

Parameters:

• df – 因子数据，必须包含 dt, x_col 列，其中 dt 为日期，x_col 为因子值

• x_col – 因子列名

• n – 分层数量，默认为10

• kwargs –

  • window: 窗口大小，默认为2000

  • min_periods: 最小样本数量，默认为300

Returns:

df, 添加了 x_col_norm, x_col_qcut, x_col分层 列