net_value_stats

czsc.net_value_stats(nv: DataFrame, exclude_zero: bool = False, sub_cost=True) → dict[source]

统计净值曲线的年化收益、夏普等

Parameters:

  • nv –

    净值数据，格式如下：

    dt edge cost

    0 2017-01-03 09:30:00 0.0 0.0 1 2017-01-03 10:00:00 0.0 0.0 2 2017-01-03 10:30:00 0.0 0.0 3 2017-01-03 11:00:00 0.0 0.0 4 2017-01-03 13:00:00 0.0 0.0

    列说明： dt: 交易时间 edge: 单利收益，单位：BP cost: 交易成本，单位：BP；可选列，如果没有成本列，则默认为0

  • exclude_zero – 是否排除收益为0的情况，一般认为收益为0的情况是没有持仓的

  • sub_cost – 是否扣除成本

Returns: