subtract_fee

czsc.subtract_fee(df, fee=1)

依据单品种持仓信号扣除手续费

函数执行逻辑：

1. 首先，函数对输入的df进行检查，确保其包含所需的列：’dt’（日期时间）和’pos’（持仓）。同时，检查’pos’列的值是否符合要求，即只能是0、1或-1。

2. 如果df中不包含’n1b’（名义收益率）列，函数会根据’price’列计算’n1b’列。

3. 然后，函数为输入的DataFrame df添加一个新列’date’，该列包含交易日期（从’dt’列中提取）。

4. 接下来，函数根据持仓（’pos’）和名义收益率（’n1b’）计算’edge_pre_fee’（手续费前收益）和’edge_post_fee’（手续费后收益）两列。

5. 函数根据持仓信号计算开仓和平仓的位置。

   开仓位置（open_pos）是持仓信号发生变化的位置（即，当前持仓与前一个持仓不同），并且当前持仓不为0。 平仓位置（exit_pos）是持仓信号发生变化的位置（即，当前持仓与前一个持仓不同），并且前一个持仓不为0。

6. 根据手续费规则，开仓时在第一个持仓K线上扣除手续费，平仓时在最后一个持仓K线上扣除手续费。 函数通过将’edge_post_fee’列的值在开仓和平仓位置上分别减去手续费（fee）来实现这一逻辑。

7. 最后，函数返回修改后的DataFrame df。

Parameters:

• df – 包含dt、pos、price、n1b列的DataFrame

• fee – 手续费，单位：BP

Returns:

修改后的DataFrame