show_ts_rolling_corr

czsc.show_ts_rolling_corr(df, col1, col2, **kwargs)

时序上按 rolling 的方式计算相关系数

Parameters:

• df – pd.DataFrame, 必须包含列 dt 和 col1, col2

• col1 – str, df 中的列名

• col2 – str, df 中的列名

• kwargs –

  • min_periods: int, 最小滑动窗口长度

  • window: int, 滑动窗口长度，0 表示按 expanding 方式滑动

  • corr_method: str, 相关系数计算方法，可选 pearson, kendall, spearman

  • sub_title: str, 子标题