cross_sectional_ranker
- czsc.cross_sectional_ranker(df, x_cols, y_col, **kwargs)[source]
截面打分排序
- Parameters:
df – 因子数据,必须包含日期、品种、因子值、预测列,且按日期升序排列,样例数据如下:
x_cols – 因子列名
y_col – 预测列名
kwargs –
其他参数
model_params: dict, 模型参数,默认{‘n_estimators’: 40, ‘learning_rate’: 0.01},可调整,参考lightgbm文档
n_splits: int, 时间拆分次数,默认5,即5段时间
rank_ascending: bool, 打分排序是否升序,默认False-降序
copy: bool, 是否拷贝df,True-拷贝,False-不拷贝
- Returns:
df, 包含预测分数和排序列