cross_sectional_strategy

czsc.cross_sectional_strategy(df, factor, **kwargs)

根据截面因子值构建多空组合

Parameters:

• df – pd.DataFrame, 包含因子列的数据, 必须包含 dt, symbol, factor 列

• factor – str, 因子列名称

• kwargs –

  • factor_direction: str, 因子方向，positive 或 negative

  • long_num: int, 多头持仓数量

  • short_num: int, 空头持仓数量

  • logger: loguru.logger, 日志记录器

Returns:

pd.DataFrame, 包含 weight 列的数据