feature_adjust

czsc.feature_adjust(df: DataFrame, fcol, method, **kwargs)[source]

特征调整函数：对特征进行调整，使其符合持仓权重的定义

Parameters:

  • df – pd.DataFrame, 待调整的数据

  • fcol – str, 因子列名

  • method –

    str, 调整方法

    • KEEP: 直接使用原始因子值作为权重

    • V230101: 对因子进行滚动相关系数计算，然后对因子值用 maxabs_scale 进行归一化，最后乘以滚动相关系数的符号

    • V240323: 对因子进行滚动相关系数计算，然后对因子值用 scale + tanh 进行归一化，最后乘以滚动相关系数的符号

  • kwargs –

    dict

    • window: int, 滚动窗口大小

    • min_periods: int, 最小计算周期

Returns:

pd.DataFrame, 新增 weight 列