remove_beta_effects

czsc.remove_beta_effects(df, **kwargs)

去除 beta 对因子的影响

Parameters:

• df – DataFrame, 数据, 必须包含 dt、symbol、factor 和 betas 列

• kwargs –

  • factor: str, 因子列名

  • betas: list, beta 列名列表

  • linear_model: str, 线性模型，可选 ridge、linear 或 lasso

  • linear_model_params: dict, 线性模型参数, 默认为空, 需要传入字典，根据模型不同参数不同

Returns:

DataFrame