daily_performance
- czsc.daily_performance(daily_returns)[source]
采用单利计算日收益数据的各项指标
函数计算逻辑:
首先,将传入的日收益率数据转换为NumPy数组,并指定数据类型为float64。
然后,进行一系列判断:如果日收益率数据为空或标准差为零或全部为零,则返回一个字典,其中所有指标的值都为零。
如果日收益率数据满足要求,则进行具体的指标计算:
年化收益率 = 日收益率列表的和 / 日收益率列表的长度 * 252
夏普比率 = 日收益率的均值 / 日收益率的标准差 * 标准差的根号252
最大回撤 = 累计日收益率的最高累积值 - 累计日收益率
卡玛比率 = 年化收益率 / 最大回撤(如果最大回撤不为零,则除以最大回撤;否则为10)
日胜率 = 大于零的日收益率的个数 / 日收益率的总个数
年化波动率 = 日收益率的标准差 * 标准差的根号252
非零覆盖 = 非零的日收益率个数 / 日收益率的总个数
将所有指标的值存储在一个字典中,其中键为指标名称,值为相应的计算结果。
- Parameters:
daily_returns – 日收益率数据,样例: [0.01, 0.02, -0.01, 0.03, 0.02, -0.02, 0.01, -0.01, 0.02, 0.01]
- Returns:
dict