max_sharp

czsc.max_sharp(df, weight_bounds=(0, 1), **kwargs)

最大夏普比例组合

依赖 PyPortfolioOpt 库，需要安装 pip install PyPortfolioOpt

Parameters:

• df – pd.DataFrame, 包含多个资产的日收益率数据，index 为日期

• weight_bounds – tuple, 权重范围, 默认 (0, 1), 参考 EfficientFrontier 的 weight_bounds 参数 如果需要设置不同的权重范围，可以传入 dict，如 {“asset1”: (0, 0.5), “asset2”: (0.1, 0.5)}

• kwargs –

  其他参数

  • logger: loguru.logger, 默认 None, 日志记录器

  • rounding: int, 默认 4, 权重四舍五入的小数位数

Returns:

dict, 资产权重