risk_free_returns

czsc.risk_free_returns(start_date='20180101', end_date='20210101', year_returns=0.03)[source]

创建无风险收益率序列

创建一个 Pandas DataFrame，包含两列：”date” 和 “returns”。”date” 列包含从 trade_dates 获取的所有交易日期， “returns” 列包含无风险收益率序列，计算方法是将年化收益率（year_returns）除以 252（一年的交易日数量，假设为每周 5 天）