long_short_equity
- czsc.long_short_equity(factors, returns, hold_period=2, rank=5, **kwargs)[source]
根据截面因子值与收益率,回测分析多空对冲组合的收益率
- Parameters:
factors –
- 截面因子,因子值越大,越偏向于做多,因子值越小,越偏向于做空;数据格式如下:
SFIH9001 SFIF9001 SFIC9001
dt 2022-08-31 1.403915 1.252826 0.968868 2022-09-01 1.376690 1.253377 0.972276 2022-09-02 1.380867 1.253929 0.974999 2022-09-05 1.370359 1.254482 0.977737 2022-09-06 0.685180 0.633634 0.493986
returns –
- 品种收益率矩阵,数据格式如下:
SFIH9001 SFIF9001 SFIC9001
dt 2021-01-04 0.007803 0.017228 0.004843 2021-01-05 0.014068 0.008300 0.000598 2021-01-06 0.024520 0.022766 0.004974 2021-01-07 -0.006193 -0.003698 0.005951 2021-01-08 -0.005651 -0.012263 -0.016441
hold_period – 持仓周期,dt 时刻的数量,如果是 2,则表示每两个交易时刻调仓一次
rank – 排序因子值前几名,或者排名因子值的前百分之几; 如果是整数,则表示排名因子值前几名;如果是浮点数,则表示排名因子值的前百分之几。 排名靠前,越偏向于做多;排名靠后,越偏向于做空。
kwargs –
- Returns: