update_tbars

czsc.update_tbars(da: DataFrame, event_col: str) → None

计算带 Event 方向信息的未来收益

函数的逻辑如下：

1. 从输入的 da的列名中提取所有以 ‘n’ 开头，以 ‘b’ 结尾的列名，这些列名表示未来 n 根 bar 的累计收益。将这些列名存储在 n_seq 列表中。

2. 使用 for 循环遍历 n_seq 列表中的每个整数 n。

3. 对于每个整数 n，计算带有 Event 方向信息的未来收益。

   计算方法是：将前面 n 根 bar 的累计收益（列名 f’n{n}b’）与事件信号列（event_col）的值相乘。 将计算结果存储在一个新的列中，列名为 f’t{n}b’。

4. 返回 None，表示这个函数会直接修改输入的 da，而不返回新的 DataFrame。

Parameters:

• da – K线数据，DataFrame结构

• event_col – 事件信号列名，含有 0, 1, -1 三种值，0 表示无事件，1 表示看多事件，-1 表示看空事件

Returns:

None