rolling_daily_performance

czsc.rolling_daily_performance(df: DataFrame, ret_col, window=252, min_periods=100, **kwargs)

计算滚动日收益

Parameters:

• df – pd.DataFrame, 日收益数据，columns=[‘dt’, ret_col]

• ret_col – str, 收益列名

• window – int, 滚动窗口, 自然天数

• min_periods – int, 最小样本数

• kwargs –

  其他参数

  • yearly_days: int, 252, 一年的交易日数