rolling_layers

czsc.rolling_layers(df, factor, n=5, **kwargs)

对时间序列数据进行分层

Parameters:

• df – 因子数据，必须包含 dt, factor 列，其中 dt 为日期，factor 为因子值

• factor – 因子列名

• n – 分层数量，默认为10

• kwargs –

  • window: 窗口大小，默认为2000

  • min_periods: 最小样本数量，默认为300

  • mode: str, {‘loose’, ‘strict’}, 分层模式，默认为 ‘loose’；

    loose 表示使用 rolling + rank 的方式分层，有一点点未来信息，存在一定的数据穿越问题； strict 表示使用 rolling + qcut 的方式分层，无未来信息，但是执行速度较慢。

Returns:

df, 添加了 factor分层 列