CrossSectionalPerformance

class czsc.CrossSectionalPerformance(dfh: DataFrame, **kwargs)[source]

Bases: object

根据截面持仓信息，计算截面绩效

Methods Summary

cal_turnover()

计算换手率

cross_net_value([by, values])

计算截面等权净值

report(file_docx)

Methods Documentation

cal_turnover()[source]

计算换手率

cross_net_value(by='dt', values='edge')[source]

计算截面等权净值

Parameters:

  • by – 按什么字段计算截面等权净值，默认按交易时间

  • values – 计算截面等权净值时，使用的字段，默认使用 edge，计算策略收益，可选值：edge, n1b 输入 edge，计算策略收益 输入 n1b，计算基准收益

Returns:

report(file_docx)[source]