index_composition
- czsc.utils.index_composition(klines, weights=None, base_point=1000, **kwagrs)[source]
设置基点，按收益率加权合成指数
输入：
成分标的K线行情
每个时刻的成分权重
基点
过程：
计算成分标的每根K线的收益
在每个时刻，按成分权重对标的收益加权计算，得到每个时刻的指数涨跌幅
用基点和每个时刻的涨跌幅计算出每个时刻的指数价
输出：指数K线行情
- Parameters:
klines –
K线行情，样例如下：
symbol
dt
open
close
high
low
vol
amount
000001.SH
2021-01-04 09:31:00
3473.82
3469.37
3474.33
3468.86
1041014208
13018854400
000001.SH
2021-01-04 09:32:00
3470.18
3467.58
3471.95
3467.58
570367232
7721827328
000001.SH
2021-01-04 09:33:00
3467.11
3466.98
3468.53
3466.94
660060480
8371049984
000001.SH
2021-01-04 09:34:00
3466.83
3463.5
3466.83
3463.4
563931392
7435783168
000001.SH
2021-01-04 09:35:00
3463.23
3460.33
3463.75
3460.33
504271904
6500695552
weights –
权重调整记录；索引为dt，columns为成分权重，每个时间截面的权重之和可以不为1，样例如下：
dt
000001.SH
000016.SH
000300.SH
000905.SH
2021-01-04 09:31:00
0.244275
0.236822
0.271415
0.204674
2021-01-04 10:10:00
0.250273
0.140398
0.151955
0.294418
2021-01-04 10:54:00
0.127531
0.123941
0.199969
0.19682
注意：权重调整记录的时间截面必须是K线行情的时间截面的子集，且必须包含K线行情的第一根K线的时间截面
base_point – 基点，默认为1000
- Returns:
指数K线行情，样例如下：
dt
returns
price
vol
amount
2021-01-04 09:31:00
0
1000
2195268112
31725149952
2021-01-04 09:32:00
-0.000230561
999.769
1187524832
18900989440
2021-01-04 09:33:00
-0.000165153
999.604
1330775568
19418287360
2021-01-04 09:34:00
-0.00103582
998.569
1133046300
17488768512
2021-01-04 09:35:00
-0.00067244
997.897
1025222108
15351070080