cross_sectional_ranker

czsc.utils.cross_sectional_ranker(df, x_cols, y_col, **kwargs)

截面打分排序

Parameters:

• df – 因子数据，必须包含日期、品种、因子值、预测列，且按日期升序排列，样例数据如下：

• x_cols – 因子列名

• y_col – 预测列名

• kwargs –

  其他参数

  • model_params: dict, 模型参数，默认{‘n_estimators’: 40, ‘learning_rate’: 0.01}，可调整，参考lightgbm文档

  • n_splits: int, 时间拆分次数，默认5，即5段时间

  • rank_ascending: bool, 打分排序是否升序，默认False-降序

  • copy: bool, 是否拷贝df，True-拷贝，False-不拷贝

Returns:

df, 包含预测分数和排序列