holds_performance

czsc.utils.holds_performance(df, **kwargs)

组合持仓权重表现

Parameters:

• df – pd.DataFrame, columns=[‘dt’, ‘symbol’, ‘weight’, ‘n1b’] 数据说明，dt: 交易时间，symbol: 标的代码，weight: 权重，n1b: 名义收益率 必须是每个时间点都有数据，如果某个时间点没有数据，可以增加一行数据，权重为0

• kwargs –

  • fee: float, 单边费率，BP

  • digits: int, 保留小数位数

Returns:

pd.DataFrame, columns=[‘date’, ‘change’, ‘edge_pre_fee’, ‘cost’, ‘edge_post_fee’]