net_value_stats
- czsc.utils.net_value_stats(nv: DataFrame, exclude_zero: bool = False, sub_cost=True) dict [source]
统计净值曲线的年化收益、夏普等
- Parameters:
nv –
净值数据,格式如下:
dt edge cost
0 2017-01-03 09:30:00 0.0 0.0 1 2017-01-03 10:00:00 0.0 0.0 2 2017-01-03 10:30:00 0.0 0.0 3 2017-01-03 11:00:00 0.0 0.0 4 2017-01-03 13:00:00 0.0 0.0
列说明: dt: 交易时间 edge: 单利收益,单位:BP cost: 交易成本,单位:BP;可选列,如果没有成本列,则默认为0
exclude_zero – 是否排除收益为0的情况,一般认为收益为0的情况是没有持仓的
sub_cost – 是否扣除成本
- Returns: