rolling_daily_performance

czsc.utils.rolling_daily_performance(df: DataFrame, ret_col, window=252, min_periods=100, **kwargs)[source]

计算滚动日收益

Parameters:

df – pd.DataFrame, 日收益数据，columns=[‘dt’, ret_col]
ret_col – str, 收益列名
window – int, 滚动窗口, 自然天数
min_periods – int, 最小样本数
kwargs –

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Versions: latest; stable; 0.9.49; 0.9.48; 0.9.47; 0.9.46; 0.9.45; 0.9.44; 0.9.43; 0.9.42; 0.9.41; 0.9.40; 0.9.39; 0.9.38; 0.9.37; 0.9.36; 0.9.35; 0.9.34; 0.9.33; 0.9.32; 0.9.31; 0.9.30; 0.9.29; 0.9.28; 0.9.27; 0.9.26; 0.9.25; 0.9.24; 0.9.23; 0.9.22; 0.9.21; 0.9.20; 0.9.19; 0.9.18; 0.9.17; 0.9.16; 0.9.15; 0.9.14; 0.9.13; 0.9.12; 0.9.11; 0.9.10; 0.9.9; 0.9.8; 0.9.7; 0.9.6; v0.9.5; 0.9.4_a; 0.9.4; 0.9.3_a; 0.9.2_a; 0.9.1; 0.8.30

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