cross_sectional_ic

czsc.utils.cross_sectional_ic(df, x_col='open', y_col='n1b', method='spearman', **kwargs)

分析 df 中 x_col 和 y_col 列的截面相关性（IC）

:param df：数据，DateFrame格式 :param x_col：X列 :param y_col：Y列，一般采用下期收益，也就是 n1b :param method：{‘pearson’, ‘kendall’, ‘spearman’} or callable

• pearson : standard correlation coefficient

• kendall : Kendall Tau correlation coefficient

• spearman : Spearman rank correlation

• callable: callable with input two 1d ndarrays and returning a float

Return：df，res:

前者是每日相关系数结果，后者是每日相关系数的统计结果