long_short_equity

czsc.traders.long_short_equity(factors, returns, hold_period=2, rank=5, **kwargs)[source]

根据截面因子值与收益率，回测分析多空对冲组合的收益率

Parameters:

  • factors –

    截面因子，因子值越大，越偏向于做多，因子值越小，越偏向于做空；数据格式如下：

    SFIH9001 SFIF9001 SFIC9001

    dt 2022-08-31 1.403915 1.252826 0.968868 2022-09-01 1.376690 1.253377 0.972276 2022-09-02 1.380867 1.253929 0.974999 2022-09-05 1.370359 1.254482 0.977737 2022-09-06 0.685180 0.633634 0.493986

  • returns –

    品种收益率矩阵，数据格式如下：

    SFIH9001 SFIF9001 SFIC9001

    dt 2021-01-04 0.007803 0.017228 0.004843 2021-01-05 0.014068 0.008300 0.000598 2021-01-06 0.024520 0.022766 0.004974 2021-01-07 -0.006193 -0.003698 0.005951 2021-01-08 -0.005651 -0.012263 -0.016441

  • hold_period – 持仓周期，dt 时刻的数量，如果是 2，则表示每两个交易时刻调仓一次

  • rank – 排序因子值前几名，或者排名因子值的前百分之几； 如果是整数，则表示排名因子值前几名；如果是浮点数，则表示排名因子值的前百分之几。 排名靠前，越偏向于做多；排名靠后，越偏向于做空。

  • kwargs –

Returns: