stoploss_by_direction

czsc.traders.stoploss_by_direction(dfw, stoploss=0.03, **kwargs)

按持仓方向进行止损

Parameters:

• dfw –

  pd.DataFrame, columns = [‘dt’, ‘symbol’, ‘weight’, ‘price’], 持仓权重数据，其中

  dt 为K线结束时间，必须是连续的交易时间序列，不允许有时间断层 symbol 为合约代码， weight 为K线结束时间对应的持仓权重，品种之间的权重是独立的，不会互相影响 price 为结束时间对应的交易价格，可以是当前K线的收盘价，或者下一根K线的开盘价，或者未来N根K线的TWAP、VWAP等

  数据样例如下： =================== ======== ======== ======= dt symbol weight price =================== ======== ======== ======= 2019-01-02 09:01:00 DLi9001 0.5 961.695 2019-01-02 09:02:00 DLi9001 0.25 960.72 2019-01-02 09:03:00 DLi9001 0.25 962.669 2019-01-02 09:04:00 DLi9001 0.25 960.72 2019-01-02 09:05:00 DLi9001 0.25 961.695 =================== ======== ======== =======

• stoploss – 止损比例

• kwargs – 其他参数

Returns:

pd.DataFrame， columns = [‘dt’, ‘symbol’, ‘weight’, ‘raw_weight’, ‘price’, ‘returns’,

’hold_returns’, ‘min_hold_returns’, ‘order_id’, ‘is_stop’]