bar_break_V240428

czsc.signals.bar_break_V240428(c: CZSC, **kwargs) → OrderedDict

极值突破

参考资料： 1. [后浪“拍死”前浪的日内波动极值策略](https://zhuanlan.zhihu.com/p/390025811) 2. 罗军，广发证券，2011，《基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统》

参数模板：”{freq}_D{di}W{w}_事件V240428”

信号逻辑：

以60分钟级别为例，计算过程如下： 1. 获取w根K线的最高价和最低价，分别记为H和L； 2. 当前K线的收盘价，记为C；大于H时，触发收盘新高信号；小于L时，触发收盘新低信号。

信号列表：

• Signal(‘60分钟_D1W20_事件V240428_收盘新低_任意_任意_0’)

• Signal(‘60分钟_D1W20_事件V240428_收盘新高_任意_任意_0’)

Parameters:

• c – CZSC对象

• kwargs –

  • di: int, default 1, 周期偏移量

  • w: int, default 60, 计算多项式拟合的K线数量

Returns:

信号识别结果