CzscStrategyBase
- class czsc.CzscStrategyBase(**kwargs)[source]
Bases:
ABC择时交易策略的要素：
交易品种以及该品种对应的参数
K线周期列表
交易信号参数配置
持仓策略列表
Attributes Summary
基础 K 线周期
K线周期列表
交易信号参数配置
排好序的 K 线周期列表
交易标的
所有持仓策略中的交易信号列表
Methods Summary
backtest(bars, **kwargs)check(bars, res_path, **kwargs)检查交易策略中的信号是否正确
dummy(sigs, **kwargs)使用信号缓存进行策略回测
init_bar_generator(bars, **kwargs)使用策略定义初始化一个 BarGenerator 对象
init_trader(bars, **kwargs)使用策略定义初始化一个 CzscTrader 对象
load_positions(files[, check])从配置文件中加载持仓策略
持仓策略列表
replay(bars, res_path, **kwargs)交易策略交易过程回放
save_positions(path)保存持仓策略配置
Attributes Documentation
- base_freq
基础 K 线周期
- freqs
K线周期列表
- signals_config
交易信号参数配置
- sorted_freqs
排好序的 K 线周期列表
- symbol
交易标的
- unique_signals
所有持仓策略中的交易信号列表
Methods Documentation
- backtest(bars: List[RawBar], **kwargs) CzscTrader[source]
- check(bars: List[RawBar], res_path, **kwargs)[source]
检查交易策略中的信号是否正确
- Parameters:
bars – 基础周期K线
res_path – 结果目录
kwargs – bg 已经初始化好的BarGenerator对象，如果传入了bg，则忽略sdt和n参数 sdt 初始化开始日期 n 初始化最小K线数量
- Returns:
- dummy(sigs: List[dict], **kwargs) CzscTrader[source]
使用信号缓存进行策略回测
- Parameters:
sigs – 信号缓存，一般指 generate_czsc_signals 函数计算的结果缓存
- Returns:
完成策略回测后的 CzscTrader 对象
- init_bar_generator(bars: List[RawBar], **kwargs)[source]
使用策略定义初始化一个 BarGenerator 对象
- Parameters:
bars – 基础周期K线
kwargs – bg 已经初始化好的BarGenerator对象，如果传入了bg，则忽略sdt和n参数 sdt 初始化开始日期 n 初始化最小K线数量
- Returns:
- init_trader(bars: List[RawBar], **kwargs) CzscTrader[source]
使用策略定义初始化一个 CzscTrader 对象
注意： 这里会将所有持仓策略在 sdt 之后的交易信号计算出来并缓存在持仓策略实例内部，所以初始化的过程本身也是回测的过程。
- Parameters:
bars – 基础周期K线
kwargs – bg 已经初始化好的BarGenerator对象，如果传入了bg，则忽略sdt和n参数 sdt 初始化开始日期 n 初始化最小K线数量
- Returns:
完成策略初始化后的 CzscTrader 对象
- load_positions(files: List, check=True) List[Position][source]
从配置文件中加载持仓策略
- Parameters:
files – 以json格式保存的持仓策略文件列表
check – 是否校验 MD5 值，默认为 True
- Returns:
持仓策略列表