Position

class czsc.Position(symbol: str, opens: List[Event], exits: List[Event] = [], interval: int = 0, timeout: int = 1000, stop_loss=1000, T0: bool = False, name=None)[source]

Bases: object

Attributes Summary

`pairs`	开平交易列表
`unique_signals`	获取所有事件的唯一信号列表

Methods Summary

`dump`([with_data])	将对象转换为 dict
`evaluate`([trade_dir])	评估交易表现
`evaluate_holds`([trade_dir])	按持仓信号评估交易表现
`evaluate_pairs`([trade_dir])	评估交易表现
`get_signals_config`([signals_module])	获取事件的信号配置
`load`(raw)	从 dict 中创建 Position
`update`(s)	更新持仓状态

Attributes Documentation

pairs

开平交易列表

返回样例：

[{‘标的代码’: ‘000001.SH’,

‘交易方向’: ‘多头’, ‘开仓时间’: Timestamp(‘2020-04-17 00:00:00’), ‘平仓时间’: Timestamp(‘2020-04-20 00:00:00’), ‘开仓价格’: 2838.49, ‘平仓价格’: 2852.55, ‘持仓K线数’: 1, ‘事件序列’: ‘开多@站上SMA5 -> 开多@站上SMA5’, ‘持仓天数’: 3.0, ‘盈亏比例’: 49.53},

{‘标的代码’: ‘000001.SH’,: ‘交易方向’: ‘多头’, ‘开仓时间’: Timestamp(‘2020-04-20 00:00:00’), ‘平仓时间’: Timestamp(‘2020-04-24 00:00:00’), ‘开仓价格’: 2852.55, ‘平仓价格’: 2808.53, ‘持仓K线数’: 4, ‘事件序列’: ‘开多@站上SMA5 -> 平多@100BP止损’, ‘持仓天数’: 4.0, ‘盈亏比例’: -154.32}]

数据说明：

盈亏比例，单位是 BP
持仓天数，单位是自然日
持仓K线数，指基础周期K线数量

unique_signals: 获取所有事件的唯一信号列表

Methods Documentation

dump(with_data=False)[source]: 将对象转换为 dict

evaluate(trade_dir: str = '多空') → dict[source]

评估交易表现

Parameters:: trade_dir – 交易方向，可选值 [‘多头’, ‘空头’, ‘多空’]
Returns:: 交易表现

evaluate_holds(trade_dir: str = '多空') → dict[source]

按持仓信号评估交易表现

Parameters:: trade_dir – 交易方向，可选值 [‘多头’, ‘空头’, ‘多空’]
Returns:: 交易表现

evaluate_pairs(trade_dir: str = '多空') → dict[source]

评估交易表现

Parameters:: trade_dir – 交易方向，可选值 [‘多头’, ‘空头’, ‘多空’]
Returns:: 交易表现

get_signals_config(signals_module: str = 'czsc.signals') → List[Dict][source]: 获取事件的信号配置

classmethod load(raw: dict)[source]

从 dict 中创建 Position

Parameters:: raw – 样例如下
Returns:

update(s: dict)[source]

更新持仓状态

Parameters:: s – 最新信号字典
Returns: