CzscTrader
- class czsc.traders.CzscTrader(bg: BarGenerator | None = None, positions: List[Position] | None = None, ensemble_method: AnyStr | Callable = 'mean', **kwargs)[source]
Bases:
CzscSignals缠中说禅技术分析理论之多级别联立交易决策类（支持多策略独立执行）
Attributes Summary
判断仓位是否发生变化
Methods Summary
get_ensemble_pos([method])获取多个仓位的集成仓位
get_ensemble_weight([method])获取 CzscTrader 中所有 positions 按照 method 方法集成之后的权重
get_position(name)获取指定名称的仓位策略对象
on_bar(bar)输入基础周期已完成K线，更新信号，更新仓位
on_sig(sig)通过信号字典直接交易
take_snapshot([file_html, width, height])获取快照
update(bar)输入基础周期已完成K线，更新信号，更新仓位
weight_backtest(**kwargs)执行仓位集成权重的回测
Attributes Documentation
- pos_changed
判断仓位是否发生变化
- Returns:
True/False
Methods Documentation
- get_ensemble_pos(method: AnyStr | Callable | None = None) float[source]
获取多个仓位的集成仓位
- Parameters:
method –
多个仓位集成一个仓位的方法，可选值 mean, vote, max；也可以传入一个回调函数
假设有三个仓位对象，当前仓位分别是 1, 1, -1 mean - 平均仓位，pos = np.mean([1, 1, -1]) = 0.33 vote - 投票表决，pos = 1 max - 取最大，pos = 1
对于传入回调函数的情况，输入是 self.positions
- Returns:
pos, 集成仓位
- get_ensemble_weight(method: AnyStr | Callable | None = None)[source]
获取 CzscTrader 中所有 positions 按照 method 方法集成之后的权重
- Parameters:
method –
str or callable 集成方法，可选值包括：’mean’, ‘max’, ‘min’, ‘vote’ 也可以传入自定义的函数，函数的输入为 dict，key 为 position.name，value 为 position.pos, 样例输入：
{‘多头策略A’: 1, ‘多头策略B’: 1, ‘空头策略A’: -1}
kwargs –
- Returns:
pd.DataFrame columns = [‘dt’, ‘symbol’, ‘weight’, ‘price’]
- get_position(name: str) Position | None[source]
获取指定名称的仓位策略对象
- Parameters:
name – 仓位名称
- Returns:
Position