adjust_holding_weights

czsc.adjust_holding_weights(df, hold_periods=1, **kwargs)

根据 hold_periods 调整截面数据的 weight 列，固定间隔调仓

使用场景：

1. 截面选品种，固定持仓周期为 hold_periods，每隔 hold_periods 个周期调整一次仓位

Parameters:

• df –

  pd.DataFrame, 截面数据, 至少包含 dt, symbol, weight, n1b 列

  注意： df 中必须有原始交易中每个时刻的持仓数据，不要求时间等间隔拆分，但是 n1b 要能代表两个交易时刻之间的收益率

• hold_periods – int, 固定持仓周期，大于等于1；1 表示每个交易周期调整一次仓位

Returns:

pd.DataFrame