daily_performance

czsc.utils.daily_performance(daily_returns)

计算日收益数据的年化收益率、夏普比率、最大回撤、卡玛比率

所有计算都采用单利计算

Parameters:

daily_returns – 日收益率数据，样例： [0.01, 0.02, -0.01, 0.03, 0.02, -0.02, 0.01, -0.01, 0.02, 0.01]

Returns:

dict