WeightBacktest

class czsc.traders.WeightBacktest(dfw, digits=2, **kwargs)

Bases: object

持仓权重回测

Methods Summary

backtest()	回测所有合约的收益率
get_symbol_daily(symbol)	获取某个合约的每日收益率
get_symbol_pairs(symbol)	获取某个合约的开平交易记录

Methods Documentation

backtest()

回测所有合约的收益率

get_symbol_daily(symbol)

获取某个合约的每日收益率

Parameters:

symbol – str，合约代码

Returns:

pd.DataFrame，品种每日收益率， columns = [‘date’, ‘symbol’, ‘edge’, ‘return’, ‘cost’] 其中

date 为交易日， symbol 为合约代码， edge 为每日收益率， return 为每日收益率减去交易成本后的真实收益， cost 为交易成本

数据样例如下：

date	symbol	edge	return	cost
2019-01-02	DLi9001	0.00230261	0.00195919	0.00085
2019-01-03	DLi9001	0.00425589	0.00310589	0.00115
2019-01-04	DLi9001	-0.0014209	-0.0024709	0.00105
2019-01-07	DLi9001	0.000988305	-0.000111695	0.0011
2019-01-08	DLi9001	-0.0004743	-0.0016243	0.00115

get_symbol_pairs(symbol)

获取某个合约的开平交易记录