CzscStrategyBase

class czsc.strategies.CzscStrategyBase(**kwargs)

Bases: ABC

择时交易策略的要素：

1. 交易品种以及该品种对应的参数

2. K线周期列表

3. 交易信号参数配置

4. 持仓策略列表

Attributes Summary

base_freq	基础 K 线周期
freqs	K线周期列表
signals_config	交易信号参数配置
sorted_freqs	排好序的 K 线周期列表
symbol	交易标的
unique_signals	所有持仓策略中的交易信号列表

Methods Summary

backtest(bars, **kwargs)
dummy(sigs, **kwargs)	使用信号缓存进行策略回测
init_bar_generator(bars, **kwargs)	使用策略定义初始化一个 BarGenerator 对象
init_trader(bars, **kwargs)	使用策略定义初始化一个 CzscTrader 对象
positions()	持仓策略列表
replay(bars, res_path, **kwargs)	交易策略交易过程回放

Attributes Documentation

base_freq

基础 K 线周期

freqs

K线周期列表

signals_config

交易信号参数配置

sorted_freqs

排好序的 K 线周期列表

symbol

交易标的

unique_signals

所有持仓策略中的交易信号列表

Methods Documentation

backtest(bars: List[RawBar], **kwargs) → CzscTrader

dummy(sigs: List[dict], **kwargs) → CzscTrader

使用信号缓存进行策略回测

Parameters:

sigs – 信号缓存，一般指 generate_czsc_signals 函数计算的结果缓存

Returns:

完成策略回测后的 CzscTrader 对象

init_bar_generator(bars: List[RawBar], **kwargs)

使用策略定义初始化一个 BarGenerator 对象

Parameters:

• bars – 基础周期K线

• kwargs – bg 已经初始化好的BarGenerator对象，如果传入了bg，则忽略sdt和n参数 sdt 初始化开始日期 n 初始化最小K线数量

Returns:

init_trader(bars: List[RawBar], **kwargs) → CzscTrader

使用策略定义初始化一个 CzscTrader 对象

注意： 这里会将所有持仓策略在 sdt 之后的交易信号计算出来并缓存在持仓策略实例内部，所以初始化的过程本身也是回测的过程。

Parameters:

• bars – 基础周期K线

• kwargs – bg 已经初始化好的BarGenerator对象，如果传入了bg，则忽略sdt和n参数 sdt 初始化开始日期 n 初始化最小K线数量

Returns:

完成策略初始化后的 CzscTrader 对象

abstract positions() → List[Position]

持仓策略列表

replay(bars: List[RawBar], res_path, **kwargs)

交易策略交易过程回放

Parameters:

• bars – 基础周期K线

• res_path – 结果目录

• kwargs – bg 已经初始化好的BarGenerator对象，如果传入了bg，则忽略sdt和n参数 sdt 初始化开始日期 n 初始化最小K线数量

Returns: